vnpy用tushare跑实盘

2020年2月5日   |   by admin

在上一篇文章《vnpy不使用rqdata,尝试tushare》,我介绍了如何在vnpy中调取tushare期货日线数据。这篇文章旨在实现vnpy中用tushare的数据跑通期货日线级别策略的实盘交易。

一、复习在vnpy中调用tushare数据

在/vnpy/app/cta_strategy/engine.py中,可以看到熟悉的调用rqdata方式,在类CtaEngine的构造函数中,初始化rqdata,

并且在init_engine函数中初始化它:

正像是在上一篇文章的后记中提到的那样,如果不使用收费的rqdata,在这个地方需要把初始化rqdata的这一句注释掉。然后在文件的开头导入包

在query_bar_from_rq中将

替换为

二、策略调试

在进行策略运行的时候,以下是运行界面:

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